No gráfico a seguir, apresenta-se a correlação entre os retornos mensais do ativo BBGR4 (variável y)

ENADE 2009 - QUESTÃO 37

No gráfico a seguir, apresenta-se a correlação entre os retornos mensais do ativo BBGR4 (variável y) e os retornos mensais do mercado (variável x).

Sabendo-se que o retorno médio do mercado é de 3% ao mês e que o retorno de um ativo livre de risco é de 0,5% ao mês, é CORRETO afirmar que

A) o ativo BBGR4 é pouco sensível às oscilações do mercado.

B) o coeficiente beta do ativo BBGR4 é igual a 1,5.

C) o mercado não está pagando prêmio por risco para a sensibilidade do ativo BBGRA4 às oscilações do mercado.

D) o prêmio de mercado é igual a 5% ao mês.

E) o retorno esperado para o ativo BBGRA4 é igual a 5,5% ao mês.

QUESTÃO ANTERIOR:

GABARITO:

E) o retorno esperado para o ativo BBGRA4 é igual a 5,5% ao mês.

RESOLUÇÃO:

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QUESTÃO DISPONÍVEL EM:

INDAGAÇÃO