As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa

ENADE 2012 - QUESTÃO 16

As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).

Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.

PORQUE

II. O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO ANTERIOR:

- A perspectiva da sustentabilidade põe em discussão nosso atual modelo de desenvolvimento.

GABARITO:

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

RESOLUÇÃO:

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