Com base no modelo de precificação de ativos financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno esperado

Com base no modelo de precificação de ativos financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno esperado

FEPESE 2002 - QUESTÃO 25

Com base no modelo de precificação de ativos  financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno esperado de um determinado ativo aumenta quando:

a. para betas positivos, o valor de beta aumenta.

b. cai a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e menor do que a unidade.

c. cai o retorno esperado do mercado (no caso brasileiro, o Ibovespa).

d. cai o prêmio de risco de mercado.

e. aumenta a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e maior do que a unidade.

QUESTÃO ANTERIOR:

- Sobre as principais teorias de mercado de capitais, é correto afirmar:

GABARITO:

a. para betas positivos, o valor de beta aumenta.

RESOLUÇÃO:

Não temos resolução para essa questão! Você sabe explicar? Copie o link dessa página e envie sua resolução clicando AQUI!

PRÓXIMA QUESTÃO:

- Se, em uma perícia econômica, o objetivo é encontrar o índice de atualização salarial referente a trabalhadores de uma empresa estatal que atuam em diversos estados do país e que recebem até 5

QUESTÃO DISPONÍVEL EM:

- Prova concurso Economista (FEPESE 2022) com Gabarito