Com relação às aplicações de matemática financeira ao tema de mercados financeiros, é correto afirmar

FEPESE 2002 - QUESTÃO 23

Com relação às aplicações de matemática financeira ao tema de mercados financeiros, é correto afirmar:

a. Em termos práticos, o preço de um ativo não pode ser representado por um processo estocástico, uma vez que esse possui tendência relativamente estável, pouco sujeito a choques e movimentos assimétricos.

b. Que os mercados financeiros são eficientes no sentido de que existem mecanismos de financiamento sem restrições e que os investidores comportam-se como agentes monopolistas, detentores de informações privilegiadas.

c. No modelo matemático de Black-Scholes, assume-se que o preço do ativo segue um movimento estocástico em tempo contínuo onde não há oportunidades de arbitragem nem custos de transação.

d. Que os mercados financeiros são eficientes no sentido de que os retornos maiores de alguns investidores são naturalmente maiores devido ao acesso privilegiado a informações.

e. No modelo matemático de Black-Scholes, assume-se que os investidores realizam operações de hedging que não eliminam o risco e mantêm ganhos de arbitragem entre o mercado a vista e de opções.

QUESTÃO ANTERIOR:

- Sobre a análise financeira e contábil dos resultados de uma empresa, é correto afirmar:

GABARITO:

c. No modelo matemático de Black-Scholes, assume-se que o preço do ativo segue um movimento estocástico em tempo contínuo onde não há oportunidades de arbitragem nem custos de transação.

RESOLUÇÃO:

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PRÓXIMA QUESTÃO:

- Sobre as principais teorias de mercado de capitais, é correto afirmar:

QUESTÃO DISPONÍVEL EM:

- Prova concurso Economista (FEPESE 2022) com Gabarito